Próbálgattam a kódodat, step-by-step végrehatjással, és azt tapasztaltam, hogy a szaggatott vonal a
Range(Cells(SOR, 1), Cells(SOR, 12)).Font.ColorIndex = 0
sor végrehatjásakor tűnik el, más esetben nem.

Ha kipróbálod (SelectionChange eseménykezelő nélkül), hogy valahol Ctrl+C, aztán kijelölsz egy másik területet és megváltoztatod a font színét, akkor is eltűnik, szóval nem hiszem, hogy lehetne tenni ellene.
Hacsaknem eltárolod valahol a Copy-val kimásolt tartomány címét, és berakod az eseménykezelőbe, hogy a font színének megváltoztatása után újra hajtson végre egy Copy-t.