Na várjunk csak a SendMessage az tulajdonképpen szubrutinhívást jelent, azaz megvárja hogy a hívott ledolgozzon...
Szerintem a te esetedben kellene egy "OLE-szerver-szál" aki (általában) tétlenül várja az üzeneteket, és egy vagy több kliens szál, aki kéréseket küld (PostMessage) ennek a szervernek.
Másik kérdés, hogy kell-e a szervernek nyugtát küldenie a klienseknek, ha sikerült egy-egy feladatot elvégeznie...