Elmélyedtem Prémium analízisében. 2010-2016 között vizsgáltam meg a komponenseket. Elsősorban az érdekelt, hogy mennyire optimális az eszközallokáció. Az MPT (Modern Portfolio Theory) analízis alapján a következő derült ki.

 

 

EMDA és G10 kivételével (ami 10-10%-kal képviseltetik) nem túl erős a korreláció ezért a diverzifikáció rendbenlevőnek tűnik.

 

Az elemzés szerint G10 egyáltalán nem kellene az optimáli portfólióba (minimális zsórás-maximalizált hozam), míg EMDA-ból is csak kicsiny mennyiség

 

Itt pedig a hatékony portfóliót látjuk összehasonlítva a Prémium allokációjával.

 

Visszatekintve a teljes időszakra összességében úgy néz ki, hogy OTP emberei elggé hatékony (jó) mukát végeztek az allokáció meghatározásával. A hatékony portfólió nem sokkal kisebb szórással lényegében ugyanazt a hozamot  biztosítja.

 

Mi a helyzet a DD-vel?