Ebben a topikban csak a tőzsdei és deviza instrumentumok technikai kereskedésének módszereiről szeretnék hozzászólásokat hallani.
Kezdésnek csináltam egy xls alkalmazást a 2 és 3 SMA crossover alkalmazásának visszatesztelésére az elmúlt 5 év napi euro/dollár áraira. Meglepő tanulságokkal szolgál.
Akinek van egy egész biztos stratégiája demoszámlán, az vajon müködhet élő számlán? Mert ugye teljesen más a pszichológiája és általában fele annyit nem kockáztat az ember. Vagy érdemes külön stratégiát kidolgozni élő számlára?
Nem kell mást tenni mint az éves tradek számát, a tradenkénti kockázati tőke hányadott (2% nak szokás), a margin call 5-os arányát a komissió és slippage %-at beállítani és nyomkodni a gombokat figyelni a grafikonokat.
A zaj (noise) alatt azt értem, hogy jó volt a trade szignál csak előtte benyomott egy spike-ot az ellenkező irányba oszt annyi a tradnek. Ennek a negatívumnak a valószínűsége 1 standardev bollinget szélén 32%, 2stDev-nél 5%, 3 stDev-nél durván 2%.
Reward/risk-re meg a tradelhető csatorna (support - resistance és trend vonalak közti távolság megcélzott része)/stop loss távolságot értem.
Az lenne jó ha a nagy módszerek némelyikét historikus adatokon meg lehetne tesztelni és okoskodni belőlle. Ilyen adathalmazt még nem láttam sehol.
pl. beállítom a tradeim, brokerem paramétereit, és egy MACD divergence signálra 25 tőkét kockáztatok, 2 stDEvre rakott stopokkal és ennek megfelelő 1:1 reward/risk -el rendelkező célértékkel (már ha ez belefér a csatornába). És pár száz iylen setup után megnézni hogy milyen valószinűséggel volt nyerő a trade, milyen 5-ban volt rossz a szűk stop miatt (de utánna jó irányba mozgott), és milyen százalékban volt rosz a signál maga ( épp a másik irányba mozdult el annyival amennyivel terveztük).
Késik az új verzió. Más nézőpontból kell nézni a dolgokat. Most a wealth-lab.com szoftját tanulgatom. Elolvastam néhány könyvet. Csináltam egy tesztet amit fel is teszek bár az eredménye az alábbi: Reward/risk:>100% (vagy 1) Kistopólódás valószínűsége az egy timeframmel lentebb lévő zaj miatt : <20% Szignál megbizhatósága: >70%
Azaz legalább ilyen (fent) megbizhatóságú tredeknek kell lenni, hogy hosszú távon (több száz trade) ne legyen margin call 50% alá amortizált balance miatt és azért profit is legyen. Ez egy monte carlo szimuláció volt véletlen szám generálással és előre megadott feltételekkel.
szóval hosszú távon olyat csinálni hogy 100 ft kockáztatni 80 ft nyereség reményében de a stop-lost a még az 1stdev-en belül van. Szvsz pénzügyi csőd előbb vagy utóbb vérmérséklettől függően tisztán statisztikai alapon. Pláne ha a a trade szignál statisztikailag ugyan ilyen beállítások mellett 10-ből legalább 4 szer tévedett.
A letöltési link gsmcoder.com/h/szimulátor.xls re lesz állítva. De az a kib***tt bulletin szoft nem linkkel opera alatt.
Ez nem veszi az Operán át a dolgokat:(((
Késik az új verzió. Más nézőpontból kell nézni a dolgokat. Most a wealth-lab.com szoftját tanulgatom.
Elolvastam néhány könyvet.
Csináltam egy tesztet amit fel is teszek bár az eredménye az alábbi:
Reward/risk:>100% (vagy 1)
Kistopólódás valószínűsége az egy timeframmel lentebb lévő zaj miatt : 70%
Azaz legalább ilyen (fent) megbizhatóságú tredeknek kell lenni, hogy hosszú távon (több száz trade) ne legyen margin call 50% alá amortizált balance miatt és azért profit is legyen. Ez egy monte carlo szimuláció volt véletlen szám generálással és előre megadott feltételekkel.
szóval hosszú távon olyat csinálni hogy 100 ft kockáztatni 80 ft nyereség reményében de a stop-lost a még az 1stdev-en belül van. Szvsz pénzügyi csőd előbb vagy utóbb vérmérséklettől függően tisztán statisztikai alapon. Pláne ha a a trade szignál statisztikailag ugyan ilyen beállítások mellett 10-ből legalább 4 szer tévedett.
A letöltési link gsmcoder.com/h/szimulátor.xls re lesz állítva. De az a kib***tt bulletin szoft nem linkkel opera alatt.
Késik az új verzió. Más nézőpontból kell nézni a dolgokat. Most a wealth-lab.com szoftját tanulgatom.
Elolvastam néhány könyvet.
Csináltam egy tesztet amit fel is teszek bár az eredménye az alábbi:
Reward/risk:>100% (vagy 1)
Kistopólódás valószínűsége az egy timeframmel lentebb lévő zaj miatt : 70%
Azaz legalább ilyen (fent) megbizhatóságú tredeknek kell lenni, hogy hosszú távon (több száz trade) ne legyen margin call 50% alá amortizált balance miatt és azért profit is legyen. Ez egy monte carlo szimuláció volt véletlen szám generálással és előre megadott feltételekkel.
szóval hosszú távon olyat csinálni hogy 100 ft kockáztatni 80 ft nyereség reményében de a stop-lost a még az 1stdev-en belül van. Szvsz pénzügyi csőd előbb vagy utóbb vérmérséklettől függően tisztán statisztikai alapon. Pláne ha a a trade szignál statisztikailag ugyan ilyen beállítások mellett 10-ből legalább 4 szer tévedett.
A letöltési link gsmcoder.com/h/szimulátor.xls re lesz állítva. De az a kib***tt bulletin szoft nem linkkel opera alatt.
Késik az új verzió. Teljesen új koncepció lesz:))
A mozgóátalgos tradelési rendszernél a trendmentes időszak kiszűrésére az árfolyam ingadozás figyeltem a középső periódusidő alatt, ha kicsi volt, akkor nem nyitott tradet. Ez megóvot sok veszteségtől, de a legnagyobb nyereségektől (terndkitőrés egy oldalazó időszak után) is. 1:1 ahogy a fociban mondanák:).
A trendkitörést egy csatornából is figyelni, algoritmizálni kell. Kezd a téma bonyolódni.
Moneymanagment is lesz benne (költségek, poziciónagyság beállításai). Pl. 2 pip-es spread és 1 pipes csúszás beépítése után egy 25%-ot hozó setup leromlik 3-4%os éves hozamra. Ez sokkoló. A haszon nagy része a brokié lesz. Hát ha még ki is akarod egy részét rendszeresen venni a tradből withdrawal+konverziós díjak levonása után, nos akkor már jobb ha nem is tradelt volna az emaber.
Isten tudja hogy találtam ide pont most.... Kedves Kilátó!100%ig igazad van-mint mindig szvsz:)!!!! Amugy mi is csak azokat az indikátorokat probáljuk elmagyarázni amik a fontosabb alap indikátorok és benne vannak a chartcenter által készitett Markersben. szvsz eddig még ennyi alaptudást sem nagyon lehetett fellelni a kezdő kisemberkéknek akik tőzsdézésre adták a fejuket... Itt tenném hozzá, hogy szerintem egy idő után ugy is kialakul mindenkinek a saját startégiája(szvsz nem feltétlenül 100%ig technikai... ;) ) Én is ott tartok hogy valami saját indikátoron dolgozok-bár aláirom, hogy talán több tapasztalat kéne, de mivel napi szinten figyelem a tőzsdéket van alkalmam különbözö részvényeken letesztelni a képletem... Amugy meg mivel illikvid papirokat emlitettél kedves Kilátó, ezért van egy olyan sanda gyanum, hogy amire te gondolsz nem is egy indikátor inkább egy stratégia... egy olyan mint a sakkban bizonyos elnevezésu lépéskonbinációk... szvsz ez már egy teljesen másik szint.... szvsz!!! ÉS mint ilyen elébb elkell jutni oda... Olyan ez mint valami supermario játék... hiába akarsz kezdeni a 3.pályán, mert hozzálutottál valami hiperszupertitkos kodhoz, ha az elso akadáj egy hét feju sárkány amivel csak akkor tudsz megküzdeni ha az első pályán felvetted a kardot, a másodikon meg a poroltot... :))) Bocs hogy ilyen vizujálisan probálom előadni magam... :) Üdv minden tőzsdecápának és sok pénzt! ;) bpmcwap
Ok, nincs semmi gond ezzel, nem kell mentegetődzni, jó is hogy előkerült ez a kérdés, szerintem könnyen lehet, hogy esetleg másokban is felmerült hasonló érzés. Újra le is írom, bárki írhat a viewpoint@index.hu-ra. Különben is nagyon kedves stílusban írtál, csak azt szeretném még hozzátenni, hogy nem vagyok méltó semmiféle istenítésre, nem vagyok Isten vagy Megváltó, csak egyszerű, gyarló, hibákkal teli ember.
Nincs szükség arra, hogy különösebben védekezz! Nem akartalak erre ösztökélni. Ezért most elnézést is kérek Tőled!
Az írásaidről (és még néhány, nagyon kevés ember írásairól) általában az a véleményem, hogy le a kalappal! Hszom csak és kizárólag ehhez az egyhez szólt. Amiért írtam, azt már leírtam, az egyik "mesteremben" érzett csalódottságom okán ragadtam billentyűzetet (röviden istenből ember lettél). Persze ezt ma már sokkal inkább érzem pozitív élménynek, mint negatívnak. Kérlek bocsásd meg, ha kissé félreérthető volatam, ígérem legközelebb (más általam sokra tartott fórumlakóval kapcsolatban is) ilyen esetekben 10ig számolok ;)
Nagyon szépen köszönöm, hogy megírtad a véleményedet. Örülök minden ilyen hozzászólásnak, nagyon jó tudni, hogy mások mit gondolnak a beírásaimról.
Hát igen... elfogadom, hogy lehet így látni. Nyilván nem egy nagyvonalú dolog ez, biztos többen kicsinyességnek érzik, sőt irigységnek is tűnhet. Pedig egyáltalán nem vagyok irigy... Hadd szóljak pár szót a védelmemre, és magyarázhassam el miért csinálom ezt.
Én nem pontosan úgy gondolom, mint gsmcoder: szerintem jobb ha az ember - még ha a mainstreammel valamennyire párhuzamos módszerekkel is dolgozik- legalább egy kicsivel megelőzi a mainstreamet.
Pl. mire gondolok:
A BÉT-en ez nem jelent olyan problémát, ez egy nyugis piac, de a Xetrán az USA piacokon, sőt a Forexen gyakori, hogy irtózatosan gyorsan reagálnak a résztvevők. Fontos híreknél ez már nagyon olajozottan működik: sokszor szinte azonnal (5-15 percen belül) akár 10 vagy 15%-ot is elmozdul az ár. De nem csak híreknél fordul ez elő, hanem gyakran már ismert technikai elemzési elemeknél is. Amint kész az alakzat, setup stb., van hogy szinte perceken belül felhúzzák az árat több%-kal. Ilyenkor akár 10 percen annyi múlik, mint az éves állampapírkamat :))
Nagyon gyakori az a típusú chart, hogy mondjuk van egy nap, azon felmegy mondjuk 10%-ot az ár. Utána egy csomó nap pötyögés, utána megint megy egy csomó %-ot. Utána megint csomó pötyögés, azután megint egy nap valamerre. (biztos a FOREX-ről is bevillanhatnak ilyen képek :)) Na most egy ilyen jelenségnél:
- egyrészt a hagyományos indikátorok általában nem működnek jól, mert mire bejelzik a triggert, és cselekszel, már le is késtél a mozgás feléről (azért is próbálkozik a profik egy része ilyenkor sávkitöréses setupokkal inkább)
- másrészt ez azt is mutatja, hogy ilyenkor valóban bekövetkezett az, amit a pénzügyi elmélet "technikai értelemben vett piaci hatékonyság"-nak hív, azaz egyszerre meglódult mindenki.
- harmadrészt biztos sokakkal így pl. velem is nagyon gyakran előfordul, hogy nem vagyok ott az adott órában, és lemaradok az egészről.
Ilyen értelemben gondolom, hogy
1.) mindez azért következik be, mert az adott technikai elemzési elem már túlságosan ismert
2.) az olyan módszer, ami megelőzi a mainstreamet, még jobb - persze ha tudunk ilyet
3.) de az ilyen 2.) pontban szereplő hatásos módszer is ugyanúgy elveszti a hatását, ha egyszer túl sok ember megtudja
4.) és gyakorlatilag így megy végbe a technikai elemzési módszerek evolúciója. A 80-as évek elején például valószínűleg egy 14RSI-vel még szépen lehetett nyerni, ma pedig már - szerintem - a divergencia bejelzésén kívül (illetve esetleg az RSI-re húzott trendvonalak kívül) nem igazán használható
BÉT: a BÉT-re azért még vissza szeretnék egyszer térni, csak nem most. Ha igazán jónak látnám, sokkal szívesebben tőzsdnéznék itt, mint külföldön. És tudom, hogy vannak itt a fórumokon emberek, vannak olvasók, akik 10-20 milliókat simán kapásból be tudnak lökni egy-egy részvénybe. Néha kiderül pl. hogy alapkezelők is beírtak egy-egy fórumba. Sokan vannak, akik nagyon sok pénzt kezelnek, de igazán az erős közepes szintnél nem bírnak feljebb jönni.
Összefoglalva: ez a módszer szerintem annyira jó és annyira szeretem, hogy majdnem egy az egyben alkalmazom, és benne van az 5 legfontosabb módszerem között. És azért nem írom le ide így premier planban, mert nem akarom, hogy esetleg valaki ha pl. Econetben, Pannonplastban vagy ki tudja milyen illikvid részvényben esetleg egyszer eszembe jut alkalmazni, akkor több tíz milliót ugyanezzel a módszerrel fél vagy egy órával az orrom előtt odazúdítson. Jól tudod: sok részvény itt annyira kicsi forgalmú, hogy akár egyetlen ember is teljesen belezavarhat az árába.
De ezen kívül talán azzal is védekezthetnék, hogy nagyon sok munkám, kísérletezésem és időráfordításom elment, amíg találtam egy csokor igazán használható módszert. Nem szeretném, ha az egész tönkremenne úgy, hogy nem kerestem belőle eleget. És talán azt is mondhatnám, hogy mások is ugyanezt teszik. Vakmajom, Topkaiser, Somló doktor, hogy csak a leghíresebbeket említsük, de mások is itt a neten sok mindent leírtak a technikai elemzésről és a tradelésről. De ők se mondják el a fő setupjaikat. Nem írják le, hogy "itt ezt a vonalat húzom be, és ha itt a 3. nap kitör így és így, akkor ezen a ponton veszek bele" vagy "ez és ez az indikátor így és így van beállítva, és itt és itt lépek be".
Ilyen konkrét setup leírásról csak bmpcwap-tól emlékszem (meg talán a chartcenteren ill. tőzsdehíren volt néhány írás, de ezek szvsz általában nem voltak különösen jó módszerek).
Szóval tényleg csak annyit kérek, kérlek írj egy emailt, vagy küldheted a viewpoint@index.hu-ra is, és máris írom a könyvet.
OFF
Egy kicsit meg kell érteni Kilátot.
Habár még nem kértem el tőle a könyv címét, mivel Bp-én ritkán járok. Kölcsönzős könyvek elérhetőségét tényleg jobb privátban megadni (mivel egy kevésbbé "érdeklődő" , de de annál inkább mások munkáiból élő fórumozó elcsaklizza a könyvet) , de a módszert vagy a címet én sem titkolnám.
ON
Véleményem szerint a legjobb trading módszer az ha úgy trdelünk mint a legtöbb tradel. szvsz egyszerre mozgunk a mainstreammel. Minél többen használják u.azt a tradelési rendszert annál jobba visszaigazolja, beteljesíti magát az. pl. ugyanarr a signálra vétel (erre tényleg emlkedni fog), ugyanarra eladás (és tényleg esni fog).
szóval az infó megosztása nem feltételnül a trader ellen van, de annál inkáb a bróker, tanácsadó, szakértő ellen.
Én minden alkalommal nagy örömmel és haszonnal olvasom a hszaidat, de az ilyenekkel nem tudok azonosulni / nem tudlak azonosítani:
"De Budapesten lévő könyvtárból is kivehető egy olyan kereskedési rendszert leíró könyv, amely rendszer egy az egyben nyer. Ezt saját tapasztalatból mondom, én is alkalmazom, nagyon jó rendszer, és nem is bonyolult. De a könyv elérhetőségét csak emailben mondanám meg, és azzal, hogy ne terjesszük."
Nem értem ezt a szemléletet. Ez csak a jól beidegződött magyar irígység-reflex? Nem gondolhatod, hogy az a néhány száz (esetleg ezer, hmm....) szerencsétlen befektetőjelölt, aki kezébe veszi a könyvet, automatikusan alkalmazni is fogja, és a giga USA-piacon konkurálni fog Veled? Ugyan!
Fentieket természetesen a legnagyobb tiszetelettel jegyzem meg!
Nem áll szándékomban, hogy megsértselek, inkább egy általam nagyratartott személyben érzett csalódottságomnak kívántam hangot adni :(.
Üdvözöllek KZs.
PS: Persze az emlegett könyvet én is szívesen elolvasnám (talán már olvastam is), így ha gondolod várom leveled szigorúan magánban ;)
Nem tud valaki ingyenes adatbázist, historit deviza árfolyamokról ill. részvényekről? legalább 1 órás adatok 10 évre visszamenően.
Közben átgondoltam milyen járulékos költségeket ill. hozamokat kell figyelembe venni egy trading modellnél:
- spread, vagy brókerdíj
- withdrawal díj, ha a haszon egy része nem kerül újra befektetésre hanem kivesszük (feléljük)
- különböző devizákban elért hozam ill veszteség egy devizában vezetett számlára történő átváltása a realizáláskori keresztárfolyamon. (ez lehet nyereség ill. veszteség is).
- kamat tartalom a számlaegyenlegünkre ill. kamatot kell fizetni a nyitott shortra pozikra.
Ez kimaradt. Egyszerűen ugyanúgy a korábbi minimumból és maximumból kell kiindulni, mintt a hagyományos Fibonaccinál. Csak ebben az esetben a kettő közt eltelt napok számát nézed, és erre méred rá a 38, 50, 62 stb %-ot. Tehát ha a minimum pl. a 0. napon volt, a csúcs pedig a 20. napon, akkor a 38%-os Fibonacci a 27-28. nap, az 50%-os a 30., a 62%-os a 32-33., ha jól számolom.
Ezeken a napokon várjuk a fordulót - mint fecske a nyarat:)).
Hát ez így eddig önmagában nem tűnik egy bombabiztos-módszenek, én legalábbis nem tenném fel rá a családi lakóingatlant :)). (mondjunk én speciál semmilyen egyedüli magyarázómodellként tekintett, azaz önmagában vett Fibonacci-módszerre sem.)
De azt írta nekem a Fibonacci expert a hírlevélben, hogy van, mikor a hagyományos Fibonacci-szint, meg a Fibonacci-nap is együttáll. Pl. a 62%-os szintre pont a minmax közti napok 62%-ánál ér el - és ilyenkor jobb az esély!:))
De persze ilyenkor is csak a tanított módszerével javasolt pozíciónyitást, azaz, ha a Fibonacci-szinten jelentkezik egy fordulót jelző gyertyaalakzat, és a következő nap a gyertya max. fölé megy (az az azonnali buy-trigger). És akkor is szigorú stop-los esetleges minimumpont alá menéskor.
Szvsz (bár ezt sem próbáltam soha :)) nekem azért még így is elég "fickósnak" tűnik ez a setup, jobban szeretem a biztonságosabbakat, több megerősítéssel.
A turtle egy nagyon híres rendszer. A wealthlab-ig sosem láttam róla semmiféle leírást (max olyan oldalt, ahol -pár éve- pénzért kínálták a rendszer ismertetését), úgyhogy nagyon érdekes számomra is ez oldal, amit belinkeltél.
Lehet, hogy tévedek, de én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen egyszerű szisztémával, ami 2 átlagból áll, számottevően nyerni lehessen a forexen. Bár lehet, sosem próbáltam. Még az egyszerű indikátoros rendszerek közül is sokban létezik pl. egy trendindikátor plusz valamilyen rövidtávú indikátor (ill. oszcillátor), ami a pozíciónyitási triggereket adja. Egy tipikus példa a random-walk indexre épülő rendsuer, ami egy pl. 40-periódusú random walk indexet (a továbbiakban RWI) használt a trendmérésre, és egy 9 periódusút a triggerekre. Tehát eleve csak olyan piaci szakaszban nyitott pl. long pozíciót, ha a 40-napos RWI uptrendre állt. De ezen belül is csak akkor ha a 9 napos vételi jelzést adott, azaz átment longba.
Vagy mások pl. olyat csinálnak, hogy két, különböző periódusokból álló chartot, "time frame"-t használnak (pl. az egyik heti a másik napi barokból áll, vagy az egyik pl. egyórásokból, a másik negyedórásokból). A magasabb time framen (pl. a heti barokból állón) mérik egy indikátorral (akár MACD vagy más átlagok is megteszik) a trendet. Csak a trend irányába kereskednek ezzel a módszerrel is, azaz ha ezt mutatja a magasabb time frame. És csak akkor, ha az alacsonyabb time framen (pl. a heti esetében a napin) egy másik rendszer vételi jelzést ad.
> "Szerintem a árfolyamok a mozgását rövidtávon egy adaptív nemlineáris rendszerrel lehetne közelíteni."
Hát ha már ilyen tudományos szintre érkeztünk... :))
Voltak ilyen kísérletek elszórtan, pl egy srác a chartcenter.hu-n (akkor még talán "Altmann oldala"-ként ment), építette egy ilyen modellt. Érdekes volt, egy nemlineáris burkológörbén belül mentek az áfrfolyamok a görbe egyik széléről a másikig. Volt mikor talált is.
Volt ezenkívül egy asszem svéd cég, amely elég bonyolult idősoros modellekkel próbálkozott (pl. ARIMA-modell továbbfejlesztéséhez hasonló dolgokkal). Talán még megvan a honlapjuk, bár kétlem, hogy ez egy igazán hasznos irányzat lenne.
Egy sikeresebb "tudományos" irányzat az ún. MESA-Sinewave. A MESA-t néha ciklusindikátorok közé sorolják egyes technikai elemzési honlapokon, de valójában jóval több annál. Lényegében spektrálanalízis alkalmazása volt az árfolyamciklusok-előrejelzésére. Ami ezt illeti a ciklusok felderítésében kiválóan működött, sokkal jobban mint az oszcillátorok, pl. az RSI sőt akár a Stochastics is. Ki is próbáltam (nem kis erőlködés után), és pl. ha teljesen oldalazó (trendnélküli) volt a piac, akkor abszolút kiválóan működött. Szinte mindig ott volt a hullám alja vagy teteje ahová előrejelezte, rossz esetben is csak egy napot tévedett.
Szóval ilyen piacon lehetett vele nyerni is, trendben pedig úgysem volt rá feltétlen szükség. Csak egyetlen komoly problémája volt: mikor egyszerre indult el egy új ciklus és egy új trend ellenkező irányba (azaz az egyik felfelé, a másik lefelé). Ezt nem tudtam kezelni vele. Volt ugyan egy hipermodern trendfiltere is, de ez sem működött tökéletesen. De a feltelálója (azt hiszem Ehlersnek hívják, így emlékezetből) mindenképp nagy újító, később az adaptív periódusú indikátorokat lehetőségét kutatta (tehát az indikátor menet közben magától állítja a saját periódusát, úgy hogy minél jobb szignált adjon).
A nemlineáris modelleknél meggyőződésem, hogy van egy jobb irányzat: a neurális hálózatok. A neurális hálózatok - ha a modell jól fel van építve - a bonyolult nemlineáris rendszerekre szinte biztos, hogy jobb paraméterbecsléseket adnak, mint a hagyományos matematikai-statisztikai becslési eljárások.
De az a helyzet, hogy a neurális hálózatokba hogy beleássa magát az ember megintcsak legalább 1-2 hónap, sok fontos sajátosságuk van. És mire egy használható modellt kiépít, még több. Közben külön software kell hozzá, és rengeteg számolás, mivel annyira bonyolult modellek, hogy egyes problémákra még tudományosan is csak hüvelykujj-szabályok léteznek, és egy idő után csak állandó próbálgatásokkal lehet előrébb jutni.
Persze lehet kész tőzsdei neurális háló programokat is kapni (beígérik az azonnali nyerést), csak ez meg lutri. A neurális hálóknál ugyanis nagyon gondos munka kell egy jó modellhez, és az évek múlásával adott esetben romolhat a modell előrejelző képessége. Mikor ez az irányzat vadonatúj volt, több ilyenn programot is piacra dobtak, ami nem működött jól. Megvették emberek (vagy a modellt vagy tippekre fizettek elő), és kifejezetten vesztettek vele. Komoly botrányok is voltak, és ezek nagy csapást mértek erre az irányzatra. Pedig bíztos, hogy nem a módszer rossz, hanem ez a közelítés komoly szakértelmet igényel, és meggyőződésem, hogy ezekben az esetekben beleestek a több lehetséges modellezési hiba ill. csapda valamelyikébe.
A stop loss figyelésénél kijavítottam egy hibát. Mivel a szimulátor minden profitot egyből és 100%-an visszaforgat (befektet) ezért előfordult, hogy egy nap alatt (ez a legkisebb felbontás) annyit mozdult a rossz irányba, gogy jóval a SL%-on túl került. ezért ott nagy veszteségek lettek elkönyvelve. Ezért ilynekor, mivel a valóságban ezt folyamatosan figyelné (pl. perces felbontásban) az alkalmazás, csak a stopp Loss 5-al csökkentettem az egyenleget. Így már szebben teljesít:)
Még érdemes játszani a pozició nagyságával, nem kellene ilyen aggresszívan visszaforgatni csak ha nagyon tuti a trade. Ez lenne a plussz indikátoros dolog.
Láttam a neten profi exceles alkalmazásokat de fizetősek. Lehet, hogy veszek egyet.
Egynelőre a mozgóátlagokkal ismerkedek, ezek elég jól átláthatóak számomra. az indikátoroknál már bonyolódik a téma.
Szerintem a árfolyamok a mozgását rövidtávon egy adaptív nemlineáris rendszerrel lehetne közelíteni.
Most épp ilyen csináltatunk egy céggel csak nem tőzsdei árfolyamra hanem kémiai reakciókra.
Letöltöttem egy leírást a turtle rendszerről innen. Évi 80%-ot hozott 4.5 éven át és sosem volt veszteséges éve.
Kiváló könyv, pl. amit én ismerek pl. Alan Farley: The Master Swing Trader, az Amazonon az olvasók által egyik legjobbra értékelt (pontozott) technikai elemzés szakkönyv. De ez nem a technikai tradelésen belül, nem a mechanikus kereskedési rendszerekkel dolgozó irányzathoz, hanem pont az ellenkező véglethez, a klasszikus szemlélethez tartozik (amely mozgóátlagokon kívül alig épít indikátorokra).
Ha indikátorosdit akarsz (szvsz nem az a legjobb irány), talán inkább Larry Williams könyvei.
De Budapesten lévő könyvtárból is kivehető egy olyan kereskedési rendszert leíró könyv, amely rendszer egy az egyben nyer. Ezt saját tapasztalatból mondom, én is alkalmazom, nagyon jó rendszer, és nem is bonyolult. De a könyv elérhetőségét csak emailben mondanám meg, és azzal, hogy ne terjesszük.
Forexes mechanikus kereskedési rendszerekkel foglalkozik free newsletterében, pl. Bill Poulos és Mark McRae. Most hirtelen talán itt...
itt lehet asszem feliratkozni, de utána még sok newslettert küldenek. Ez szvsz az átlagnál jobb ingyenes hírlevél, olyan rendszereket is bemutatnak (nem az elején, hanem a későbbi levelekben), amely szerintem talán azonnal működőképes is Forexen (pl. bemutatnak egy ügyesen kialakított 6 mozgóátlagos rendszert ami szerintem könnyen lehet, hogy egy az egybe profitábilis - bár nem próbáltam)
Forgalom nélküli accumulation-distribution indikátor a Williams A/D, pl.:
Nem egy rossz indikátor, csak nem egy sima, hanem "choppy", rángatózik fel-le. Emiatt nem tom, mennyire haználható kereskedési rsz.-ben (talán, ha máshogy nem, némi simítással, pl. 2-3 períódusú EMA-ját használva?).
Szoftverben én Amibroker párti vagyok, ez szvsz egy jó kis program, megvan benne minden ami kell, és kíméli a pénztárcát.
Most dolgozok az exponenciális mozgó átlagos verzión 8 éves histrorival és több (legalább 4) devizapárra.
Aztán rátaláltam a neten, hogy pl. a metatrader alkalmazással tradelők ennél sokkal többet kapnak beépítve a tradelő platformjukon. Ráadásul még autotradelhetnek is.
Szvsz, mindegy most már befejezem amit elkezdtem, legalább össze lehet vetni a metatraderes eredményekkel.
Az EMA sokkal jobb (nem késik annyit és nem jelez kétszer spikeoknál) kell hogy legyen az SMA-nál, de ezt majd meglátjuk.
Rakok bele szűrést az oldalazó trendekre (ha a hosszútávú EMA meredeksége kicsi) ekkor nem nyit pozit. Valamint a crossovert is csak akkor veszi figyelembe, ha a következő napi eredméyek is megerősítik azt. Így a veszteséges tradek száma elvileg csökken.
Az RSI-t pedig oldalazó trendekre próbálnám ki. De jó lenne hozzá még vmi forgalmat helyettesítő (devizánál nincs volume adat) és hozzáférhető paraméter is, hogy pl. egy accumulation-disztribution szerű indicátort is lehessen alkotni.
Ha van vmi ötelt, hogy pl. a mozgóátlagok periódusidejét, lehet-e változatni adaptíven (vmi öntanuló módon) vminek a függvényében a trend aktulis állapotának megfelelően. Hallotam vmi Fibonacci számos periódusidőkről de nem látom át hogy az hogyan is működik.
Az mindenesetre látszik, hogy a magasabb találati aránnyal a tredek száma is csökkenni fog egy instrumentumon. Tehát több, akár 20 devizapárt is figyelnie kell a szoftvernek, ha automatizálni akarnánk és szeretnénk évente legalább 20 tradet végezni.
-az éves átlagos hozam (belső megtérülés féle), pontosítva. Így jóval kisebb a kapott hozam, de reálisabb. Feltételezem, hogy minden éves hozamot visszaforgatva évente 1xer ugyan azt az összhozamot kapnám ilyen %-al, mint ezekkel a tradekkel. Szvsz a képletből úgyis látjátok.
-5-ről 6 év histórikus adatra kibővítve.
-USD/JPY-vel kibővítve (válsaztható)
-STOP LOSS funkció hozzáadva!!!
Ami már látszik:
1)Csak az SMA-k következetes szignáljait használva, hosszútávon 20%-nál nagyobb hozamot még 50-es tőkeáttétnél is nagyon nehéz hozni. Több infó, signál kell a sikeresebb tradehez.
2)Az USD/JPY teljesen más beállítások mellet lehet sikeres mint az EUR/USD. Az előbbinél a kb. negyedéves oldalazó hullámokat ki kell szűretni egy harmadik SMA-val is amely periódusideje 30-40 nap között a legjobb. Ennek megfelelően a többi SMA periódúsa felfelé eltólódik, csökken a rradek száma, csökken a hozam. Az EUR/USD-nél a két SMA használat a kedvezőbb, mert nincsenek olyan oldalazások mint a dollcsi yen-nél. Így több sikrese trede, több hozam (ennél a módszernél).
3) A stop lost néha jobb kihagyni!!!! Komolyan soxor a hozam a többszöröse hosszútávon (nem üti ki magát a pozit. Persze ehhez olyan tradelés kell amit egy számítógép következetesen végez (no para:). Ha mindeképp stopp lost akkor inkább olyan 5% (ez már nem üt ki sokszor feleslegesen, de a nagy zuhitól még megfog).
Nem linkelt be, szerintem nem bírja az opera böngészőt.
Szóval a link: http://www.gsmcoder.com/h/strategy builder 1.0.rar
pl. a 63 és a 28 napos SMA kereszteződésre tradelve az eurodollárt (belépés és kilépés is a keresztkor, amikor a longot zárom, a shortot nyitom) 5 éven keresztül folyamatosan, akkor 30%-os éves hozzammal lettünk volna gazdagabbak, ha minden profitott visszaforgatunk és 20:1 a tőkeáttét.A profitgörbe nem lett volna negatív sehol. Mivel napi záróárakkal (asszem NY-i) számoltam így ennél sokkal jobb is hetne az eredmény de feltételeztem hogy csak naponta 1x csekkolunk rá az árfolyamra. A spread-et elhanyagoltam mivel az 5 év alatt a fenti esetben 18 db tradere lett volna alkalom. ez nem túl sok de több (pl. 15) likvid isntrumentummra párhuzamosan kiterjesztve már elég szép lehetet volna. azért volna mert a múltbeli (akármennyire hosszútávú is) hozam nem garancia a jövőbeli sikerekre. Ezért akarom még finomítani a programot legalább egy momentum indicátor és egy alakzatfelismerő (pl. gap, spike, fej-váll) rutinnal, aminek hatására a mozgóátlagok beállítási automatikusan változnának. Ezzel egyfajata nemlineáris modellt lehetne csinálni. Sőt, a veszteségminimalizálást is bele kell építeni még (stopp loss).
3 SMA használata longra:
nyitás:A középidőtávú alúról metszi a hósszú SMA-t és arövide SMA a középső fölött van emelkedő trendben.
zárás: A rövidtávú SMA felülről metszi a középtávú SMA-t
Shortra hasonlóan csak fordítva.
Szerintem a két SMA használata nagyobb de volatilisebb hozamot hoz, mint a 3 SMA-s módszer. a három SMa-s mődszer főleg meredek bázistrednél teljesít gyalázatosan (egy pénznyelő olyankor).
