Ez lenne a logikus mind a két rövid ék alapján, de logaritmikuson tört a hosszútávú ék, ami ugy inkább reccsenést valószínűsít (ezt teszteltük vissza alulról 03.29-én, amit írtam is), és a februári + máciusi havi gyertyák sem a longot erősítik ... nem egyszerű műfaj ez. :-)
BUX ék jellegét tekintve hasonlít az OTP-hez. Ha hétfőre vagy keddre eléri ék alját, akkor a legkisebb emelkedési jelre vásárolni fogok. Most még úgy gondolom.
Lengyelek közel az oldalazó sáv aljához, meg az 50 napos is 2179-nél van, szerintem azt megveszik. Footsie sem acélos, miközben cac + dax lokális tetőn (igaz ez utóbbiak csak lokális, nem ath, mint ftse).
Mekkora az aktuális fedezete, letéti igénye 1K Dax-nak, és milyen tőkeáttétellel megy? Én régről 3-4 misire emlékszem, brutál áttéttel. Birger is "csak" 4-5K-val nyomta, pedig volt bőven fedezete.
"folyamatosan bent vannak a két legrövidebb lejáratban az árjegyzők" Szerintem nem kellene a spanyol viaszt feltalálni, ha már évtizedek óta mindenki a decemberi határidőre köt (pont ettől volt likvid korábban is, nem kellene tovább "szétforgácsolni" a spekiket). Elég lenne, ha a b@lfasz árjegyző (és a BÉT ötletelői) ugyan úgy beállnának a 0712-es könyvébe, ahogy decemberben már működött.
pasarét_ kollégának röviden az árjegyzőről: Ahol jól működő árjegyzés van, ott az árjegyző beáll mind a vevői, mind az eladóioldalra az aktuális instrumentumban (mi most a Bux1712-es határidőről beszélgetünk, de lehetne bármely részvény, certifikát, stb.) bizonyos távolságra egymástól (ezt hívják spread-nek), így korlátlanul lehet eladni, vagy venni, mert köteles újra tölteni a mennyiséget. A másik fontos kritérium, hogy egy kis program automatikusan mozgatja le, és fel az ajánlatait a származtatott instrumentum mozgásával párhuzamosan (itt például a Bux index mozgását kellene azonnal lemozdulnia az árjegyző ajánlatának a Bux1712-vel). Ami szarul működik (illetve így értelmetlen az egész), hogy a spread olyan messze van egymástól, hogy a kereskedés 99,9%-ban nem is látható az árjegyző (Ezért => "Maximum ársáv (az eladási és a vételi ár különbsége azok átlagához viszonyítva): 0,75%" ... azaz a két oldal 1,5%-ra van egymástól, ami ilyen bux értéknél 480 pont), ergo olyan mintha nem is létezne. Amire az első sorokban hivatkoztam, decemberben végig bent volt 50-50K ajánlat, ami látható volt az 5-ös ajánlati könyvben, és szépen mozgott a piaccal, illetve pótolták, ha hiányzott tétel ... na ez ami élt 2 hétig, azóta "megtalálhatók" 480 pontra egymástól. De hál isten az év elején megdicsérték magukat egy közleményben, hogy a spekik meg vannak elégedve ... a semmivel, teszem én hozzá.
Ha majdnem jól működő Magyar példát akarsz látni, akkor nyiss meg egy erste árjegyzővel működő pl. Dax certifikát ajánlati könyvét, és látod a Dax index mozgását automatikusan lekövető ajánlatokat. Azért csak majdnem jól működő, mert ebben is simliskednek, nyitó után néha elfelejtik betenni az ajánlatokat, illetve a tőlünk nyugatabbra lévő valóban jól működő árjegyzőkhöz képest nagyon magas a spread (értsd, messze áll egymástól a vevő, meg az eladó).
tönkre menne benne az árjegyző. közeli lejáratokba is csak azért mernek beállni mert a spekák ott nem nagyon kötnek. 1712 a legtöbbet használt és ott vannak dörzsölt spekák aki lefosztanák gyorsan az erstét.
