A ThisWorkbook mindíg az a workbook, ami a kódot tartalmazza, szóval a definiálással nincs gond.

A probléma az lehet, hogy utána az ActiveWorkbook object-tel akarsz valamit csinálni, de lehet, hogy az új Workbook-ot nem activáltad.

Az új workbook-ot a kód futása közben hozod létre, mert akkor a következő technikát ajánlom:

Dim UjWorkbook as workbook (itt csak definiálsz egy object-et amit később fogunk használni)
Set UjWorkbook = workbooks.add (innentől az új workbook-ra bármikor hivatkozhatsz, mint 'ujworkbook', igy sose keveredsz bele, hogy éppen melyik workbook-kal csinálsz dolgokat
... (kód többi része)
ujworkbook.saveas ... (innen az jön amit eddig is csináltál, csak a bizonytalan Activeworkbook helyett a tuti ujworkbook object-et hivatkozod a kódban).